File-Portal

Программа Кластерный Анализ Скачать Бесплатно img-1

Программа Кластерный Анализ Скачать Бесплатно

Рейтинг: 4.7/5.0 (1626 проголосовавших)

Категория: Программы

Описание

ПАКЕТЫ ПРОГРАММ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

ПАКЕТЫ ПРОГРАММ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

С точки зрения серьезного исследователя, пакеты программ кластерного анализа обладают максимальной гибкостью и большими удобствами для пользователя. Они сочетают преимущества общих пакетов статистических программ (интегрированный язык управления, процедуры отбора и обработки данных) с чертами, представляющими особый интерес для пользователя кластерного анализа (разнообразие методов кластеризации, специальные диагностические программы и улучшенная графика).

Огромное значение имеет то, что многие из этих пакетов программ содержат малодоступные или даже уникальные методы кластеризации и аналитические процедуры, связанные со специальными задачами и структурами данных.

Наиболее известным из пакетов программ кластерного анализа является программа CLUSTAN. Новейшая редакция CLUSTAN (версия 2.1; Wishart, 1982) включает одиннадцать процедур, которые содержат все семейства методов кластеризации, определенные в разд. за исключением вариантов факторного анализа. Это следующие процедуры:

HIERARCHY восемь иерархических агломеративных методов;CENTROID центроидный иерархический метод

RELOCATE итеративный метод -средних

MODE модальный анализ

DENSITY улучшенный метод модального анализа

DIVIDE монотетический дивизимный метод

KDEND метод теории графов Джардайна и Сибсона

DNDRITE метод минимального покрывающего дерева

EUCLID итеративный метод, использующий нелинейное программирование

NORMIX метод разделения многомерных нормальных смесей

INVARIANT итеративный метод оптимизации многомерных индикаторов однородности кластеров Среди других особенностей этой программы — кластерная диагностика и средства проверки обоснованности решений, включающие процедуры RULES и COMPARE, в которых реализованы правила остановки Мойена (1977) и кофенетический коэффициент корреляции Мойена и Уишарта (1980). Процедура CORREL содержит в общей сложности 38 мер сходства, а пакет программ имеет вспомогательную процедуру, позволяющую пользователю определить коэффициент сходства любого вида (DEFINE). С помощью других вспомогательных программ можно управлять кластерной диагностикой или графическим выводом информации.

Есть еще три пакета программ, посвященных кластерному анализу: BCTRY (Tryon and Bailey, 1970), CLUS (Friedman and Rubin, 1967), NTSYS (Rohlf et al. 1974). Из этих трех пакетов NTSYS является наиболее важным, поскольку в него включены методы и идеи, обсуждавшиеся в книге по кластерному анализу и численной таксономии (iSneath and Sokal, 1973). Помимо кластерного анализа, пакет NTSYS содержит несколько многомерных статистических процедур, в том числе многомерное шкалирование и факторный анализ. Пакет программ BCTRY создан на основе книги (Tryon and Bailey, 1970) и включает ряд методов кластеризации, отражающих подход Трайона к факторному анализу.

Последний пакет программ CLUS в настоящее время используется редко, а заинтересованный читатель может найти современную версию этой программы в новейшей редакции CLUSTAN.

Другие статьи

Бесплатная платформа для анализа рыночных объемов - Strategy Builder

Бесплатная платформа для анализа рыночных объемов - Strategy Builder

  • Блог им. Alabama

Дорогие друзья, рад сообщить, что появилась бесплатная версия платформы Strategy Builder для анализа объемов. Ограничений по времени использования никаких нет, вы можете пользоваться платформой бесплатно неограниченное кол-во времени.

Что есть в бесплатной версии:

Онлайн котировка по основным фьючерсным контрактам (индексы, валюты, металлы, нефть, зерновые) + 100 ликвидных акций NYSE & NASDAQ.
Нефильтрованная тиковая история (по некоторым инструментам с 2009-2010 гг)
Профиль объемов с фильтрами
Простые кластерные графики с фильтрами
Визуализация спредов на графике (Bid/Ask spread)
Визуализация одиночных тиков на графике (два фильтра).

Видео по работе с платформой.

Чтобы получить логин к платформе, достаточно пройти регистрацию .

… или написать в саппорт:
Skype: strategy.builder
E-mail: support@sb-professional.com

Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

ЧАТ ТРЕЙДЕРОВ Текущие конкурсы и акции Из недавнего:

Кластерный анализ рынка в трейдинге

Что такое кластерный анализ рынка

Известный трейдер Джозеф Гранвил сказал: «Объем – это тот пар, на котором едет паровоз». И был действительно прав! Современные трейдеры достаточно много внимания уделяют интерпретации объема торгов для определения наиболее вероятного ценового движения. Причем объемы важны как для краткосрочных, так и для долгосрочных трейдеров. Достаточно популярным и одновременно эффективным методом анализа рынка стал так называемый кластерный анализ, который базируется именно на объемах торгов. В этой статье мы разберем, что представляет из себя данное направление технического исследования и что оно способно дать трейдеру.

Определение и логика кластерного анализа в трейдинге

Рассмотрим, что такое кластер. Это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. В процессе торгов, в рамках какого-либо временного периода (таймфрейма), на определенных ценах совершаются однородные элементы – сделки (купля/продажа актива), суммарно образуя кластеры – общие объемы покупок и продаж, прошедшие по определенной цене на рассматриваемом промежутке времени. Таким образом, кластерный анализ рынка как раз изучает сделки и их объемы, которые проходят на ценовых уровнях, тем самым давая трейдеру более детальное понимание того, куда с большой долей вероятности двинется торгуемый актив. Для удобства визуализации кластеров был изобретен кластерный график, в рамках которого на ценовую свечу (бар) наносятся объемы сделок на каждом ценовом уровне.

Рис. 1. Сравнение кластерного и свечного графиков

Чтобы лучше понимать, откуда берутся эти наносимые на ценовые уровни объемы, вспомним, что в торговом терминале QUIK существует обезличенная таблица всех сделок (ее можно выводить для любого торгуемого инструмента), в которой отображаются все активные сделки с указанием их объемов. Для понимания того, что такое активная сделка, вспомним, что в стакане всегда существует спрэд между лучшей ценой на продажу и на покупку (то есть цены на покупку всегда ниже цены на продажу). Чтобы произошла сделка либо покупатель, либо продавец должен согласиться на цену контрагента. Именно эти сделки, с указанием их направления (покупка или продажа), и записываются в обезличенную таблицу всех сделок (или просто «ленту»). Однако следует помнить, если сделка произошла, то помимо ее инициатора, активной стороны, был еще и контрагент, предоставивший соответствующий объем. Именно эти сделки купли и продажи наносятся на ценовые уровни кластерного графика, давая трейдеру более детальное представление о том, что происходит в процессе образования свечи.

Действительно, что же там происходит? Дело в том, что все заявки (помимо покупки и продажи) можно условно разделить на две категории:

• заявки профессионалов – обычно входят на более крупные суммы,
• заявки мелких торговцев – объемы гораздо меньше.

Как раз на кластерах очень хорошо видно, что делают крупные игроки: покупают или продают, какими объемами и по каким ценам – все их сделки сразу записываются в соответствующий кластер. Мало того, если сделки происходят по одной и той же цене в рамках одной свечи, то их объемы суммируются, что позволяет трейдеру получать всегда свежую и актуальную информацию.

В любой дисциплине есть ключевые понятия, значение которых необходимо знать. В кластерном анализе это – маркет-дельта (или просто «дельта») и маркет-профиль.

Маркет-дельта

Дельта – это разница между активными покупками и продажами в рамках рассматриваемого таймфрейма. Если дельта положительная – значит, в свече (баре) преобладали покупки на указанную величину, а если отрицательная – продажи на указанную величину. Известно, что если покупки преобладают, то цена обычно растет, а если доминирование за продажами – цена, как правило, снижается. То есть, отслеживая наносимые на свечку объемы покупок и продаж, можно вычислить разницу этих сделок. Таким образом можно понять, каким именно было доминирование какой-либо из групп участников в данной свече (баре).Естественно, эту разность, выражаемую дельтой, нужно понимать в общем контексте дельт остальных свечей. На основании всего этого можно сделать вывод: если было явное доминирование покупок, то цена, скорее всего, вырастет, а если продаж – упадет.

Рис. 2. Маркет-дельта

Маркет-профиль

Так называют объемы сделок по каждой цене в рамках дня (для дэйтрейдеров) или суммарно за рассматриваемый период. Получается, что маркет-профиль – объем, записанный в вертикальной форме. Маркет-профиль достаточно хорошо показывает уровни, на которых заходил максимальный объем в рамках периода. Следовательно, это та ценовая зона, пробитие которой в противоположную объемам сторону может повлечь срыв стопов и, соответственно, появление импульса. Ключевые уровни (наиболее значимые с точки зрения пробития) очень хорошо отслеживать по профилю рынка в качестве зоны с максимальным объемом сделок. Причем профиль даже говорит о том, какие объемы продаж и покупок были на данных уровнях.

Рис. 3. Маркет-профиль

Программы для построения кластерных графиков

Откуда берутся элементы визуализации кластерного анализа? К сожалению, в торговом терминале QUIK кластерный анализ не представлен. Но это не значит, что нельзя, анализируя ленту, объем и сами свечи (бары), составить представление, где и куда заходят умные деньги, и что это значит для рынка. Однако отсутствие непосредственной кластерной визуализации в форме кластерных графиков – это минус. Но в торговом терминале MetaTrader 5 есть индикаторы YuClusters (платный) и YuClusters Demo (бесплатный), которые формируют кластерные графики. Так же есть множество программ – с большим или меньшим функционалом – представляющих кластерные графики. К примеру, можно использовать для кластерного анализа рынка программы Volfix и ATAS. Элементы кластерного анализа бывают представлены и в скальперских приводах (например, в QScalp), но это не значит, что кластеры полезны только при внутридневной торговле. Кластеры помогают разобраться, как именно входит объем, который служит паром для рыночного паровоза на любом фрейме!

Кластерный анализ рынка – современный и высокоточный метод ценового прогнозирования, основанный на детализации входящих в актив объемов.

Хотите изучить все нюансы работы с кластерами и научиться применять кластерный анализ на практике? Регистрируйтесь на портале «Открытие Брокер» – мы поделимся обучающими материалами и накопленным опытом!

Услуги оказывает АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия). Не является образовательной деятельностью. Не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации. При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на opentrainer.ru обязательна.©

© АО «Открытие Брокер» Конфиденциальность

Visual Volume (анализ объема), софт трейдера

Visual Volume (анализ объема)

Visual Volume - простая программа, разработанная специально для анализа истории с помощью кластерных графиков, счетчика рейтинговых цен и фильтрации тиков.

Программа создана именно для анализа истории, в режиме реального времени на данный момент она не работает.

Для работы в режиме реального времени, Вы можете использовать платные программы.

Историческая версия Visual Volume распространяется бесплатно, Вы также можете публиковать программу на своем ресурсе, с разрешения автора и обратной ссылкой на сайт автора.

Польза в том, что Вы имеете возможность разрабатывать ручные торговые системы, анализировать поведение рынка относительно внутридневных накоплений и рейтинговых цен за длительные промежутки времени. Это несомненно может дать Вам преимущество в реальной торговле, т.к цена формируется спросом и предложением и исследование таких закономерностей дает более здравое представление о рыночных процессах, чем классические методы анализа, которые описываются в книгах или интернет-форумах.

Кроме того, Вы можете накапливать собственную тиковую базу данных - и в дальнейшем не зависеть от поставщика дата фида.

Счетчики и визуальная часть программы написаны для собственного применения, и так как есть платные дешевые аналоги - то смыcл коммерческого распространения отсутствует.

Качество данных зависит от поставщика. В данном случае данные выкачиваются либо из платформы NinjaTrader 7 (Zen-Fire data feed), либо через сайт Finam.ru .

Скачать [568,21 Kb] (cкачиваний: 954) программу.

Программы и сервисы для анализа объема, Александр Шевелев, Лаборатория трейдера

Обсуждения

Список программ и сервисов, которые можно использовать для анализа объема.
Также вы можете предлагать свои варианты.

1. Классические торговые терминалы (SmartTrade, Quik, АЛОР-Трейд, NetInvestor, AlfaDirect)
Хорошее решение для новичков. Не требуют финансовых затрат. Позволяют начать изучать рынок с базовых принципов работы с вертикальным объемом. И даже, в программе SmartX, с горизонтальным объемом. (http://vk.com/shevelevtrade?w=wall-113050269_209 )

1. Volfix (https://volfix.net ) - очень мощная программа, которая предлагает увидеть объемы во всех разрезах (вертикальный, горизонтальный, кластерный, профиль рынка) - платная.
Стоимость - 525 $ в год.
Бесплатный доступ: 7 дней.

2. ATAS (http://orderflowtrading.ru ) - также очень сильная платформа, предоставляющая кучу возможностей по визуализации объема - платная.
Стоимость - 540 $ в год.
Бесплатный доступ: 14 дней.

3. Сервис StockChart.ru он же ru-ticker.com (http://ru-ticker.com/Documentation ) - сайт, на котором можно смотреть кластерные графики, горизонтальный объем. Немного уступает выше перечисленным программам по своему функционалу, но и стоит дешевле. Предоставляется на платной основе.
Стоимость - 5 000 руб. в год.

Премиум пользователи получают:

· Полное отключение рекламы
· Поступление данных в реальном времени
· Доступ к FootPrint with MarketDelta чарту с обновлениями в реальном времени
· Доступ к Горизонтальным объемам обновлениями в реальном времени
· Сканер рынка – максимальные всплески объемов. Отчет, который показывает бумаги с аномальной активностью последнее время
· Сканер рынка – крупнейшие сделки. Поиск сделок максимального объема на истории
· Мультиграфики (9 на странице) - обновление в реальном времени
· Доступ к Горизонтальным объемам с обновлениями в реальном времени
· Оптимизация портфеля по Портфельной Теории Марковица
· Графики сравнения стоимости портфелей на истории
· Обновление портфеля в реальном времени
· Приложение для iPad

4. SBPro (http://www.sb-professional.com ) - еще одна платформа, для визуализации объема. Продукт является новым на рынке. Позволяет также строить различные графики объемных котировок - есть как бесплатная версия, так и платная.
В бесплатной версии SBPro нет истории по FORTS.

5. TigerTrade (http://tigertradesoft.com ) - еще один новичок на рынке биржевого софта. Предоставляет трейдерам возможность анализировать объёмы торгов с помощью высококачественной визуализации данных. TigerTrade совмещает кластерный (footprint) график с классическими методами технического анализа и позволяет строить график не только по временным интервалам, а также на основе тиков, объёма, дельты и диапазона. Наличие истории позволяет просматривать график за несколько дней - платная.
Стоимость - 17 500 в год.
Бесплатный доступ: 14 дней.

6. QScalp (http://www.qscalp.ru ) - позволяет наглядно видеть горизонтальный объем, а также кластеры. Плюс тут же совершать торговые операции - платная.
Стоимость - 9 500 руб в год.

Если вы используете какой-то другой софт, с помощью которого можно анализировать объем то напишите его ниже. Будем вместе добавлять базу программ и сервисов для анализа объема